Se encuentra situado en el barrio Frederiksstaden se trata del conjunto monumental formado por cuatro edificios que configuran el Palacio Real. Fue construido por el arquitecto N. Eigtred en 1750. La plaza forma un polígono octogonal, donde en el centro se levanta el monumento ecuestre del rey Federico V, obra de J.F.J. Saly en 1754 y donada por la mayor compañía comercial de la ciudad que operaba con Asia “La Asiatisk Kompagni”, en sus lados se levanta cuatro idénticos palacios, dedicados albergar en una parte a la familia real. Están protegidos por la guardia real que a las 12 horas hacen una parada del cambio de guardia.

El interior es de estilo barroco versallesco como casi todos los palacios reales de la época pues tenían la forma de vida francesa como la ideal para las casas reales europeas. La escalera de distribución a las plantas es de madera (muy abundante en el país) pero para darle un acabado más noble esta lacado en color gris que imita al mármol. En las pequeñas salas destaca las pinturas que hacen referencia a la opulenta vida de la familia real. El gran salón del palacio corresponde con la sala de los espejos (similar a Versalles), en el ventanal principal de la sala que da al exterior de la gran plaza –en estos momentos se celebra la parada militar– para poder asistir la familia real al cambio de guardia en su nombre. El comedor en la actualidad se ha instalado una gran exposición con la gran vajilla de porcelana danesa del palacio con decoraciones vegetales. Otra gran sala es el estudio que utilizo Federico IX que comunica con el gran hall de la entrada, era el lugar donde se recibían a los embajadores, en las paredes se cubren de un bonito mármol gris y en el suelo a modo de mosaico se elabora con distintos tonos y colores en varias variedades de mármol.